A ver, yo me limite a darte la respuesta al problema, supongo que tienes una web subida a internet. y ahi la página de marcos en cuestion. En consecuencia, tu página está cargada en un servidor indefectiblemente. si ese es el caso, en tu servidor debes subir el icono y en tu página de marcos colocar el codigo que te envié con la url del icono correcta.
Por ejemplo, tu web es
http://mipagina.com/index.html que es la pagina de marcos, sube entonces tu favicon.ico a donde esta tu index.html y como url del icono usas
http://mipagina.com/favicon.ico . Se entiende? si el orden de tus carpetas es distinto o tienes una especial para imágenes, deberás ajustar las direcciones. Un detalle más, te sugiero que el icono sea de 32x32 pixeles y 24 bits de resolucion de color.
Si miras el código fuente de las páginas de foros del web veras
<link rel="shortcut icon" href="
http://static.forosdelweb.com/favicon.ico" />, el icono está en otra web pero lo ves igual, te das cuenta.
Suerte y pregunta si no entiendes, pero antes por favor analiza todos estos datos