Mira, te epxlico con un ejemplo. Tienes 2 dropdownlist, uno con los paises y otro con las ciudades de cada pais.
El dropdownlist de las ciudades tienes que meterlo dentro de un UpdatePanel y en la propiedad trigger del updatepanel, especificas el combo de los paises y el evento SelectedIndexChanging.
Ademàs, al dropdownlist de los paises, tienes que poner la propiedad AutoPostback = True
Algo así.......
<asp:DropDownList ID="ddlPais" runat="server" AutoPostBack="True" OnSelectedIndexChanged="ddlPais_SelectedIndexChang ed">
</asp:DropDownList>
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
<ContentTemplate>
<asp:DropDownList ID="ddlCiudad" runat="server" AutoPostBack="True" Height="22px" Width="280px"></asp:DropDownList>
</ContentTemplate>
<Triggers>
<asp:AsyncPostBackTrigger ControlID="ddlPais" EventName="SelectedIndexChanged" />
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>
Espero te sirva, saludos