Todo listo, ya pude lograrlo, el codigo que tenia que usar es el siguiente:
Código PHP:
try{
sentencia.executeQuery("SELECT * FROM colonias");
res = sentencia.getResultSet();
while (res.next()) {
String name = res.getString(2);
jComboBoxcolonia.addItem(name);
String cobron = res.getString(3);
jComboBoxcobrador.addItem(cobron);
}
todo tenia que ir dentro de un try, aparte tenia que llamar a la sentencia y ejecutar el query del cual me iva a traer los datos hasta el combobox.
Y dentro del while tenia que agregarle a que combobox me iva añadir o traer el nombre.
Saludos