Empezá leyendo algo sobre HTTP, las posibilidades son bastante grandes
http://en.wikipedia.org/wiki/Http
Luego, si usás un navegador decente, tendrá alguna forma de ver lo que se envía al servidor ("Developer Tools" en Opera, LiveHTTP Headers en Firefox, etc)
En general uno revela el navegador, la IP y el soporte para algunos contenidos en las cabeceras HTTP. Las cookies se envían, pero como constan de información que el servidor envió primero, no es algo que deba preocupar.
Luego un sitio puede saber bastante más sobre el entorno del navegador via Javascript (resolución de pantalla, profundidad de colores, soporte de plugins, etc)
En general una cosa es lo que ve un servidor web, y otra cosa es lo que ve un router o switch. Por ejemplo, el router de tu red local puede ver tu IP local y tu MAC, pero al ser un dato a nivel de red la aplicación web funcionando
www.google.com no tiene acceso (eso sumado a que tu petición pasa por tu router o el router de tu ISP, y por lo tanto son esas MAC las que vería el servidor. Pero no tengo suficientes conocimientos de redes como para afirmarlo.)
Saludos.