yujuu,
Hola Javier!
El tema que si se hiciera mediante javascript se quedaría subrayado y habría que ponerle un onmouseout y yá se vuelve todo engorroso.
Lo más parecido mediante css es usar el estado a:active
pero mientras mantenga el foco quedaría subrayado, hasta perder el foco (pinchar en otra parte)
Pero si no se quiere que se mantenga el foco pues le pedimos que al pinchar pierda el foco
así quedaría algo así
<style>
a {text-decoration: none}
a:hover {text-decoration: underline}
a:active{text-decoration: underline}
</style>
y a cada enlace para que se des-subraye automáticamente
<a href="pepe.htm"
onClick="this.blur()"> enlace </a>
xema, esta respuesta está en las FAQ de HTML
saludos