Instalar y Configurar SQL Express 2005

[mortal2008]

¡Hola a todos los foreros y Felices Fiestas!

Estoy haciendo unas pruebas con servidores de bases de datos y tengo un problema gordo o no, la verdad que no lo se.
A ver: tengo un ordenador con Windows Server 2008 instalado y bueno, me he instalado el soporte para PHP, bases de datos MySQL y otras cosillas útiles para páginas web. También he instalado el SQL Express 2005 y lo he configurado como sea y el servicio está funcionando. Claro, tengo entendido que para poder conectar una página a una base de datos de SQL tengo que crear una conexión SQL (y dentro de ella la base de datos, supongo). Bueno, estoy intentando hacerlo a través del Data Sources (ODBC).
En primer lugar, he visto en varios tutoriales sobre como hacerlo que en la primera pestaña del programita sale una lista con varios DSN (por ej. en [URL="http://www.netveloper.com/imagen.aspx?IDC=61_0&IDM=52"]http://www.netveloper.com/imagen.aspx?IDC=61_0&IDM=52[/URL]. En mi ordenador no sale nada en la lista esa(no se si tiene que ser así o tiene que salir algo, supongamos que es lo primero)
En segundo lugar, al seguir los pasos que aparecen en [URL="http://www.netveloper.com/contenido2.aspx?IDC=61_0"]http://www.netveloper.com/contenido2.aspx?IDC=61_0[/URL], cuando llego al de la Imágen 4 no me accepta ningún usuario o contraseña, sea por NT authentication o SQL authentication. Si es por NT authentication me sale algo diciendome que no es seguro o lo que sea (lo hago por TCP/IP) y si lo hago por SQL simplemente no me aprueba los datos de acceso (he puesto el nombre del admin del windows, el "sa" que dicen que es el predeterminado, etc.)

Bueno, no se si me he explicado del todo bien, es que ahora lo estoy aprendiendo pero si me podéis dar algunos links para bobos o decirme un poco que es lo que hay que hacer más o menos desde instalarlo hasta crear una conexión para poder meter bases de datos .sql y conectar páginas a ellas os agredecería mucho.
Mientras esto voy reintentando y descubriendo más y más.