Ese código lo conozco
Primero asegúrate que ambos selects queden dentro de tu etiqueta form (con post como method).
Luego haz un var_dump($_POST) y revisa que estás recibiendo en categories y sub_categories. Seguramente sean números de ID representativos de los países y estados en la tabla de tu base de datos y eso es lo que se suele guardar en la base de datos.
Saludos.