Código HTML:
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$( function (){
$('#enlaces a').click( function (){
//Al div que esta visible lo oculto
$('#contenedorinfo>div:visible').fadeOut();
//Recupero el index del enlace clickeado
index = $('#enlaces a').index( $(this) );
//Muestro el div que tiene mismo indice que el enlace clickeado
$('#contenedorinfo>div:eq('+index+')').fadeIn();
});
});
</script>
<style>
#contenedorinfo>div{display:none}
</style>
</head>
<body>
<ul id="enlaces">
<li><a href="#">Enlace 1</a></li>
<li><a href="#">Enlace 2</a></li>
<li><a href="#">Enlace 3</a></li>
<li><a href="#">Enlace 4</a></li>
</ul>
<div id="contenedorinfo">
<div>
esta es la info1
</div>
<div>
esta es la info2
</div>
<div>
esta es la info3
</div>
<div>
esta es la info4
</div>
</div>
</body>
</html>