tenés un evento ready dentro de otro ready
tiene que quedar asi
Código HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Autocompletar con JQUERY</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.autocomplete.js"></script>
<script type="text/javascript">
var options, a;
jQuery(function(){
options = { serviceUrl:'autocomplete.txt' };
a = $('#query').autocomplete(options);
});
</script>
</head>
<body>
<input type="text" name="q" id="query" />
</body>
</html>
no va a encontrar li con minúscula, la busqueda esa es casesensitive, encuentra solo con Li