El problema es que vb6.0 no soporta iconos alfa es decir los que tienen la mejor resolucion.
Bajate el programa icoFX y convierte los iconos a una menor resolucion y veras si que podras utilizarlos pero la calidad de la resolucion sera MALA!! te lo digo para que pruebes tu mismo y no tengas dudas.
Ahora hay trucos para insertar el tipo de iconos que quieres.
Por ahi y te sirve este
ejemplo logicamente la parte que te interesa es como agrega los iconos