debes ponerlo en un bloc de notas si quieres y lo guardas como index.html. Este archivo lo guardas en tu carpeta final al lado del proyecto, que es lo que luego vas a subir a tu servidor. Pero este index HTML debe llevar otros parametros, así que te mando este ejemplo del script que debe contener.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<TITLE>TUPROYECTO</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="#ffffff" leftMargin="0" topMargin="0" marginwidth="0" marginheight="0" scroll="no">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0"
WIDTH="100%" HEIGHT="100%" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="TUPROYECTO.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high><param name="BGCOLOR" value="#000000"> <EMBED src="TUPROYECTO.swf" WIDTH="100%" HEIGHT="100%" ALIGN="" quality=high
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" bgcolor="#ffffff"></EMBED>
</OBJECT>
</BODY>
</HTML>
puedes modificar el background y también la alineación. Donde pone TUPROYECTO.swf, evidentemente, pones el nombre de tu proyecto. Lo guardas en tu carpeta final y para probarlo, le das al botón derecho y abrir con tu explorador.
saludos