Te pongo un ejemplo de como lo hago yo:
Me creo el archivo conexion.php, y en él introduzco los datos de conexión a la BD
conexion.php
Código PHP:
<?php
define ('servidor','servidor');
define ('usuario','miusuario');
define ('password','mipass');
define ('bd','mibd');
?>
Y luego en cada script que hagas llamas a este archivo y ya lo tienes definido.
Código PHP:
<?
require('conexion.php');
$link=mysql_connect(servidor,usuario,password) or die ('No se puede conectar a MySql. ' .mysql_error());
mysql_select_db(bd,$link);
?>
Pruebalo y cuentanos como te ha ido.
Suerte.