http://www.formatoweb.com.ar/ajax/
Es bastante sencillo el asunto.. lo que haces con AJAX es abrir un enlace "por detras"(o sea que no lo ves) en tiempo de "navegacion"(mientras navegas, no necesitas "refrezcar" la pagina)..
Cual es la idea de esto... tenes index.php.. aca abris un enlace con AJAX(ajax.js) hacia query.php... lo que haces es enviar datos ya se por POST o GET(desde index.php), e inicias una consulta a la base de datos en query.php...
Cuando terminas la consulta, le das un determinado formato a la informacion que queres que te devuelva query.php, y simplemente pones echo($data); y listo, luego en una funcion especifica de AJAX, obtenes el ECHO de query.php y la analisas a tu gusto en ajax.js
saludos