Si quieres hacer un menú algo dinámico para una página web mejor que uses html+css. Algo de este estilo:
http://www.chuidiang.com/css/ejemplo...egable_css.php
Existen muchos más ejemplos buscando por la web adelante.
Java es más bien para trabajar contra el servidor, es decir, que debes pulsar sobre lo que quieres desplegar para que te devuelva los datos.
Sin embargo, si trabajas con una UI, es posible recoger ciertos eventos que te pueden devolver una colección de elementos que puedas ordenar en forma de menú desplegable.
Así que... que es lo que quieres realmente?