Eso significa simplemente que la consulta quedó bien construida:
Mi pregunta es: ¿Hay registros que existan en esa tabla Películas, donde en "Category" haya valores que cumplan con el WHERE?
Si la consulta no devolviese registros, ¿has considerado que debes controlar la llegada de un resultado NULL?
Y la máxima obviedad... ¿Te aseguraste que la conexión esté correctamente abierta? (ya nos pasó de un forista con ese mensaje y finalmente ese era el problema...)