Cita: ¿ pero qué pasa si lo que quiero en el iframe es una pagina tal cual, no me lo permite.
Dezconozco qué pasa cuando llamas con ajax a un servidor externo. Lo que quiero comentarte es que al usar ajax en vez de un iframe podés tener problemas de cabeceras. En un html no puede declararse dos veces una cabecera, o sea que con ajax en realidad tendrías que llamar a archivos "descabezados", que no incluyan siquiera la etiqueta <html> ni <body>.