Pues si, tienes varias opciones, la más fácil como ya te dijeron es usar frames, pero los frames ya no se usan, otra es abrir un PopUp con el reproductor así puedes navegar por la página y tener el reproductor aparte, y otra opción es usar Ajax para que solo se carguen partes de la página y así no se corte la reproducción de la música.
Y también me uno a los que odian la música en las páginas web, ya que como normalmente escucho música en mi PC, pues no es muy grato que derrepente suene la música (y lo más común son esas odiosas melodías midis o sonidos irritantes de las páginas flash
o en el peor de los casos suena reggaeton :-p).
Saludos
