Uso C#, aunque en escencia debe ser lo mismo que VB...
En C# para asignar una session puedes simplemente hacerlo asi:
Session["NuevaSession"] = "nuevo valor";
Ahora... tengo una duda sobre tu código...
porqué dentro del for next usas:
Cita:
Iniciado por razeus 
Response.Write(Session("arr") ...
y fuera del for usas:
Cita:
Iniciado por razeus
Response.Write(Session.Item("arr")...