aaaaaaam, pues uno es el framework de jquery, es un simple archivo .js, debes importarlo a tu página, osea, a la página donde desees usarlo...
si te das cuenta
aqui, puedes ver el código fuente de la página, simplemente dandole click derecho y ver códigoi fuente, hay varias versiones de jquery, la actual es la 1.4, pero yo estoy usando la 1.3.2 por que soporta mas plugins...
puedes descargar el jquery que uso en
este enlace