Hola Ivan.
Ve al menú Herramientas > Administración de color
Te va a salir un panel como este:
Esa es una configuración que yo normalmente utilizo, pero puedes empezar con usar la que está predefinida como "
Salida Profesional".
Si tu archivo lo exportaste así, debe de estar correcto. Si alguna de estas flechas encendidas está apagada, la configuración probablemente está mal.
Toma en cuenta que muchos visualizadores no despliegan jpgs en cmyk correctamente. SI exportaste el archivo bien pero estás usando un visualizador común, probablemente solo es eso.
Si así los ves dentro de uno especializado, como PhotoPaint PhotoShop, es un error de aquella configuración.
Te puedes dar una idea de qué hacen estas configuraciones
aquí.