Hola
Para hacer el copy en el datagrid utilizas el evento clipboard. Por ejemplo un botón de "exportar a excel" o algo así. Lo que quieras
Código:
Private Sub Command1_Click()
Clipboard.Clear
...
aquí recorres el datagrid todas las filas y todas las columnas y vas acumulando datagrid.text en un string. Los cambios de campo los eparas por tab. Los cambios de registro los separas por CRLF
Clipboard.SetText mistring 'metes el string en el portapapeles
End Sub
Ahora te vas a excel (o lo sacas tu mismo como quieras) y para pegar allí haces un pegar y te pegará en la celda elegida el datagrid enterito con sus filas y columnas.
Solo tienes que desarrollar esto.
Un saludo