En lawebdelprogramador.com hay buenos manuales de java pues buscar ahi.
 
Un applet no es mas que otro tipo de contenedor, es decir, que con él puedes presentar tu aplicación en un explorador web en lugar de la tipica pantallita de aplicaciones de escritorio. Ejemplo: 
Clase a Prensetar 
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;     
Código java:
Ver originalpublic class PruebaGUI 
extends JPanel {
    
    public PruebaGUI()
    {
        btnVer 
= new JButton("Ver Mensaje");                                    {
                                        JOptionPane.
showMessageDialog(null,txtMensaje.
getText());                                     }
                                });
        this.add(txtMensaje);
        this.add(btnVer);
    }
}
  
  
Clase del Applet:    
Código java:
Ver originalimport java.awt.*;
import javax.swing.*;
 
public class PruebaApplet 
extends JApplet {
    PruebaGUI prueba=new PruebaGUI();
    public void init()
    {
        add(prueba);
    }
}
  
  
Es un ejemplo muy sencillo de como usar un applet, con lo que investigues tienes para hacer un millón de cosas.