Creo que la url seriesyonkis.com que te gusta no esta hecha con Word press. En cuanto a las categorías de las
entradas o post hay multitud de plugins que te crean menus de persiana en la cabecera. Basta añadir una categoría para que aparezca en el menú, puedes mirar mi blog:
http://www.beseit.net que lo utiliza. El plagin usado es Multi-level Navigation Plugin. Pero para tu objetivo de crear la web de películas creo que mas que entradas de post, se debería pensar en páginas estáticas.