si quieres probar el programa solo es necesario correr.
python Nuevo.py
Eso me huele a que le instalaste py2exe para python2.5 o python2.4 siendo que tu tienes python2.6 (digo esto por que el primer py2exe en la lista de descarga es el python2.5)
a y por el mensaje DeprecationWarning
Prueba, desintalandolo he instalando
la version apropiada