Los mensajes de alerta se hacen con javascript
Por ejemplo:
Este script abre una "ventanita" cuando pulsas click derecho.
Código PHP:
<script language="JavaScript"><!--
function click() {
if (event.button==2) {
alert(' Esta web está protegida, bla bla bla ')
}
}
document.onmousedown=click
</script>
Y este otro, hace una alert al salir de la web
Código PHP:
<body onUnload="window.alert('Recomienda esta web a tus amigos')">
Creo que este último es html, no js