Es raro lo que decís porque así es el comportamiento basico de un acordion. Mira, saco esto de la pagina que distes vos:
Cita: An accordion doesn't allow more than one content panel to be open at the same time
En fin, lo que tenes que hacer es cargar las librerias (jquery, jquery UI, y opcionalmente UI effects si queres animaciones especiales).
En la pagina tenes el html que necesitas. Luego es simplemente hacerle una llamada desde una función:
Cita: <script type="text/javascript">
$(function() {
$("#accordion").accordion();
});
</script>