jQuery UI no funciona

[Pennywiser]

Hola compañeros! resulta que estoy intentando usar jQuery UI en mi web, pero al descargar el archivo que incluye todo lo necesario y abrir el index.html, que debería mostrar varios ejemplos de como funciona, me muestra la pagina sin ningun estilo y por supuesto sin poder usar los widgets.

A qué puede deberse? si ni siquiera he modificado nada...:S