Ya encontré, después de mucho buscar por Internet, la causa del problema.
Era que da problemas si la dirección es muy larga y por tanto salen los "../"
Para arreglarlo basta con darle un click con el ratón a la dirección y desaparecen los dos puntos por la dirección completa. Y ya te deja darle a Aceptar sin problema.
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Ahora tengo otro problema, he configurado perfectamente el IIS y el PHP está perfectamente instalado (tal y como se ve en las imágenes que adjunto), he creado el siguiente fichero llamado info.php:
Fuera del PHP
<?
Dentro del PHP
phpinfo();
?>
Y al ejecutarlo solo me sale la frase: "Fuera del PHP" ¿alguién sabe por qué no me lee el código PHP? ¿alguna idea?
Gracias