duda en la aplicación de una FK

[gnzsoloyo]

Creo que estás confundiendo el concepto. Cada uno de esos elementos (estado, región y municipio) tienen su propia PK. El tema es que algunos de ellos contienen también, como FK el código de otro, pero eso no quiere decir que "viene de", sino que "está relacionado", o "pertenece a".
Son ideas distintas.
No puedo decir con precisión cómo el la cadena de relaciones que usas porque eso depende de cada país, y dentro de cada país a cada unidad de división política que usen.
Para que lo entiendas, en el caso de mi ciudad (Córdoba, Argentina) sería País -> Provincia -> Departamento -> Ciudad. Pero si me desplazo a Buenos Aires, Sería País -> Provincia -> Partido -> Ciudad. Y la diferencia entre partido y departamento no es simplemente de nombre. Tienen estructuras diferentes (por caso, el nivel de división gubernativa más pequeño en Buenos Aires es el partido, pero en Córdoba es la ciudad ).

En tu caso, la relación se debe establecer por la cardinalidad. Si una región contiene uno o más estados, los estados llevan como FK el ID de la región. Si un estado contiene uno o más municipios, cada municipio contiene como FK el ID del Estado, pero no necesita específicamente el de región.

¿Se entiende la idea?

Aplica ese esquema a la estructura de la división política que se usa en tu país.