Cita: Hacer un SP para hacer el alta de Header y todos sus items de detalle, pasandole toda la información en un formato XML o similar.
No solamente sería más complicado. MySQL no admite usar LOAD DATA INFILE dentro de un SP, al menos hasta ahora, con lo que la carga de los datos debería de todos modos hacerse en forma directa.
En cualquier caso, yo te recomendaría usar LOAD DATA OCAL, que funciona para cargas a servidores remotos (yo los uso), y no necesita XML. Solamente .CSV