En esencia, necesitas una base de datos geográfica, presumiblemente sin los campos geométricos.
Las partes generales (Países y estados/provincias), no son demasiado difíciles de obtener, pero tendrás que googlear bastante.
Te doy una pista: Busca las bases geográficas que puedas obtener en formato ArcGis (.SHP) y luego usa el
shp2mysql para convertir esa información en scripts o cargar directamente las tablas en tu base.
Eso si, deberás armarte de paciencia para obtener los .SHP, ya que tampoco los regalan. En muchos países los puedes obtener en las páginas gubernamenales de servicios públicos o infraestructura. Algunas no ponen reparos para descargarlos.