Saludos
staxman,
Pues eso depende de la consulta que hagas en la Bd, si vas a hacer un Select * From TuTabla, sin especificar uno o varios registros en concretos con un where, te va a cargar todos los registros por lo que deberias de cargar SOLO los necesarios segun el roll de usuario o modulo en el que te encuentres.
Si a lo que te referieres es a paginacion por eje de 5 registros por pagina y asi como en Google o MercadoLibre, aqui hay un documento, esta en ingles:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479347.aspx
Siento no explicarte acerca de ello porque no lo he utilizado mucho la verdad, pero busca en San Google, encuentras mucho material
Jsrc1990.