De acuerdo a esto:
Working with Views, Stored Procedures and Triggers, el problema está dado por tu versión de SQLyog, ya que tienes la 5.12, y la sintaxis que yo proponía corresponde a la soportada por la 5.17.
Prueba poniendo la anterior:
Código MySQL:
Ver originalDELIMITER $$ ;
INSERT INTO unidad_zn
(unidad_zn
,descripcion
,dominio
) VALUES(v_unidad_zn
, v_descripcion
, v_dominio
); DELIMITER ; $$
Yo personalmente prefiero trabajar con el MySQL Query Browser, que al ser de MySQL, es completamente compatible.