Código PHP:
<?php
// Tu rutina de conexión al motor de bases de datos
?>
<select>
<option value="" selected="selected">Seleccione un nombre</option>
<?php
$sql="SELECT id, nombre FROM tablaDeNombres ORDER BY nombre;";
$resultSet=mysql_query($sql);
while($fila=mysql_fetch_array($resultSet))
{
echo "<option value=\"".$fila['id']."\">".$fila['nombre']."</option>";
}
?>
</select>
¡Suerte!