Claro, tienes tu pagina normal....... y cuando das click al link.... llamas a una pagina digamos insertar.php y le pasas los parametros determinados si los requiere.... y ahi te conectas a base de datos y haces tus sentencias de insercion....
y listo...... es como si ejecutaras el archivo pero nada mas..... solo le ejecutas y alternativamente este te puedo retornar informacion que podrias utilizar en tu web actual.
digamos, una vez insertado, devuelves un mensaje de exito si se inserto bien, caso contrario no muestras nada.... y ps en el javascript de la web haces la logica para ello.
Espero hayas comprendido algo mejor...... sino mira este link:
http://www.victormartingarcia.com/20...endiendo-ajax/
Suerte.