Debes mandar los datos via get o post a un script que ejecute una sentencia sql del tipo INSERT INTO.
Esto te lo resolveran mejor en el foro del lenguaje que uses... (php, jsp, asp,...)
En cuanto a la sentencia INSERT INTO te mando un link al manual de mysql no se si usas este motor pero en creo que es bastante estandar....
12.2.5. INSERT Syntax
Quim