Claro, depende de que tanto pueda modificarse el escenario a futuro.
Cita: ¿Y si aprietan alt+f4 o algun atajo que tengas y no se guardaron los cambios?
Si presionan alt+f4 quiere decir que se cierra el formulario por decisión del usuario, entonces según esto:
Código vb.net:
Ver originalIf e.CloseReason = CloseReason.UserClosing Then
MessageBox.Show("¿Desea guardar los cambios?")
End If
Le preguntaría si desea guardar los cambios y luego cerraría el formulario.
Saludos.