pues para eso debes tener conocimientos básicos de php... empieza por leer...
www.php.net/mysql_connect www.php.net/mysql_query www.php.net/mysql_fetch_array www.php.net/while www.php.net/setcookie www.php.net/session
Por que lo que deseas no es de 10 líneas y ya, debemos hacer caso un sistema de identificación de usuarios para poder definir que solo el destinatario lea el mensaje un estilo mensajes privados como el de este foro.