Lo que debes estar seguro primero es si el hosting te permite conexiones remotas a las bases de datos de MySQL.
Luego lo que debes hacer es instalar en tu pc el driver de MySQL, puedes descargarlo desde el siguiente link:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html
Y para conectarte desde VFP puedes usar la función SQLConnect, yo desarrollo en VFP aplicaciones cliente/servidor con MySQL y SQL Server, si requieres ayuda, con gusto.