Hola.
Debes crear un fichero que insertes por cada una de las páginas donde quieras que estén protegidas. De esta forma si no te has logeado, la página comprobará estos datos y no se mostrará.
En desarrolloweb encontrarás la respuesta:
http://www.desarrolloweb.com/manuales/37/
Tema: Sistema de autentificación en PHP.
Espero te sirva. Saludos.