Yo usaría directamente la clase MessageBox, que es un poquito más simple para estos casos, ya que puedes resolver el problema en tres líneas:
Código vb.net:
Ver originalDim oNombre = System.Convert.ToString(MiDataSet.Tables("Contactos").Rows(0).Item("Nombre")) & " " & System.Convert.ToString(MiDataSet.Tables("Contactos").Rows(0).Item("Apellido"))
If MessageBox.Show("¿Quiere borrar a " & oNombre & "?", "Borrar una persona", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = DialogResult.Yes Then
' Tareas por YES
Else
' Tareas por NO
End If
En este ejemplo El uso de System.Convert.ToString() lo hago porque en VB.Net 2008 usar directamente el contenido de la tabla sin esa conversión me ha traído problemas en algunos proyectos.