Agregar clase al link seleccionado

[Petan]

Hola amigos.

Tengo la siguiente estructura

Código html:

<div id="menu">
 
<div class="submenu">
 
    <ul>
 
<li class="active"><a href="#" >demo_1</a></li>
<li><a href="#">demo_2</a></li>
<li><a href="#">demo_3</a></li>
<li><a href="#">demo_4</a></li>
 
 
    </ul>
 
</div>
 
 
</div>
 

Entonces como puedo mediante javascript y una posible ayuda de jquery
hacer que se active solo el link seleccionado se que es con each pero no tengo mucha idea de como utilizarlo.

Por favor una manito.