Esta seria tu respuesta con PHP (en Json). Creo que es mucho para vos, si estas ansioso. Te va a tomar un tiempo hacerte amigo de mysql / PHP (y Json) si no estas ya en esto.
http://www.devbridge.com/projects/au.../jquery/#howto (referencia en la pagina oficial del plugin para jquery "autocompleter")
Cita: {
query:'Li',
suggestions:['<a href="liberia.html">Liberia</a>','<a href="libericva.html">Libyan Arab Jamahiridfya</a>','<a href="liberiassd.html">Liechtenstein</a>','<a href="liberiasda.html">Lithuania'</a>],
data:['LR','LY','LI','LT']
}
Cuando llegue el momento de devolver esto con PHP, posteas en el foro de PHP.
Pd: Por favor ya no envies mensajes privados con avisos de lectura. Con el primero hubiera bastado, ok?