Mostrar mensaje de confirmacion al cerrar un popup

[el_universitario]

E probado ese evento y la verdad no me sirve por que con ese evento igual se cierra la ventana, lo que necesito es simplemente lo que pongo arriba que salga el mesanaje de confirmación que diga algo como: Presione aceptar si está seguro de cerrar la ventana o caso contrario presione cancelar .Si el usuario presiona aceptar entonces se cierra la ventana y que yo pueda borrar algunas variables de sesion que creo cuando abro esa ventana. Y si presiona cancelar no se cierre la ventana y yo tampoco borro la variables de sesion.