Para crear el jar, necesitas tener la carpeta de:
C:{RUTA DE JAVA}\Java\jdk1.6.0_07\bin ... en el CLASSPATH de tu ordenador..
Prueba a meter esa carpeta (la cual contiene el jar.exe) e intentalo de nuevo..
Si aún así sigue persistiendo, te paso un link para crear jar's a mano.
http://www.chuidiang.com/java/novato...cheros_jar.php
Un saludo