ok.
pero la asignación está mal hecha.
Declarate otro record.
Código sql:
Ver originalrecord_prueba record;
--Y en la consulta haces asi:
SELECT INTO record_prueba pk_locale,name FROM sm_locale WHERE fk_pk_city = query_count.city_code;
UPDATE conteo_manzanas_barrio_co
SET locale_code = record_prueba.pk_locale, locale_name = record_prueba.name
WHERE neighborhood_code = query_count.neighborhood_code;