Bien, te voy a sugerir un camino muy cómodo...
Código PHP:
extract ($_POST, EXTR_PREFIX_ALL, "pst");
//Eso te genera una variable $pst_xxxx para cada valor POST que traigas
$sql = "INSERT INTO mz_agenda (usuario,fecha,bandas,lugar,hora,entrada)
VALUES ('$pst_user_agenda','$pst_fecha','$pst_bandas',
'$pst_lugar','$pst_hora','$pst_entrada')";
(PD.- Tu problema esta con el "nesting" de las comillas dobles y simples...)
Saludos