¡bienvenido a FDW!
hay ciertos contenidos que heredan un cuadro o marco a su alrededor cuando este se encuentra dentro de un ancla (o sea, un enlace <A>) como es el caso de las imagenes. supongo lo que quieres hacer es eliminar ese marco. edita tu hoja de estilo para que las imagenes dentro de los enlaces tenga un borde equivalente a cero. si busca en tu hoja de estilo encontraras un selector
#menu img, pues ahi es donde tienes que aplicar
border:0;.