No se que mas decirte (realmente no se como lo haces). Te pongo un ejemplo real de como lo hago.
Código mysql:
Ver originalC:\
>cd archivos de programa
/mysql
/mysql server
5.0/bin
C:\Archivos de programa\MySQL\MySQL Server 5.0\bin>mysql -u root -p
Welcome
to the MySQL monitor. Commands
end with ; or \g.
+-------------------+
| Tables_in_pruebas |
+-------------------+
| a |
| prueba |
+-------------------+
+---------+
| nombres |
+---------+
| daniel |
| otro |
+---------+
mysql> delimiter $$
-> $$
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> delimiter ;
+---------+
| nombres |
+---------+
| daniel |
| otro |
+---------+
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql>
Cuando abro la consola DOS le doy la ruta de mi carpeta bin.
saludos