Para hacerlo primero debes entender qué es Ajax. Revisa las FAQ's:
http://www.forosdelweb.com/f77/faqs-...o-ajax-332366/
Todo depende de para qué deseas tener el valor seleccionado dentro del mismo archivo en PHP, ya que dependiendo de la situación puedes simplemente apuntar el formulario al mismo archivo y obtener por $_GET o $_POST.